Nifty options trading formula

Nifty Option Trading Formula HRS Nagpal diz Por favor, envie-me a sua fórmula de negociação nifty opção. Eu sou um novato para negociação opção. Portanto, seria bom também ser informado sobre a estratégia de saída e parar os níveis de perda. É a sua fórmula para negociação intraday apenas Isso seria realmente o meu estilo de negociação. By the way, seu blog tem muitos artigos informativos sobre a negociação de opções. Mas por que doesn8217t seu blog levar o seu breve perfil Talvez que é no Facebook para que vou me referir agora. Muito obrigado e esperando para ouvir de você em breve, Caro Pankaj Arya, preço Premium é nada, mas as opções de preço do mercado atual valor. Mais uma vez, não deve ser confundido com o preço de exercício que é apenas o bettedpredictedexpected figura para que o estoque pode chegar em um futuro próximo. O preço premium é composto de dois valores Valor intrínseco e valor de tempo Valor intrínseco Valor de tempo prêmio (Opções preço atual de mercado) Valor intrínseco Antes de ler sobre o valor intrínseco, sugerimos que você vá através de nosso Moneyness de opções artigo. A primeira coisa que gostaríamos de trazer ao seu conhecimento é que, haverá valor intrínseco apenas para o ITM, nas opções de dinheiro. Não haverá valor intrínseco para Out The Money ou no dinheiro opções. Valor intrínseco é a diferença entre o valor atual da ação eo preço de exercício de uma opção particular. Se tomarmos nifty como exemplo, digamos nifty está negociando em 5668 e queremos calcular o preço de exercício para 5600 CALL (ITM). A diferença entre o preço de mercado atual (5668) eo preço de exercício (5600) é de 68. Portanto, o valor intrínseco é 68. Isso ocorre porque a opção chamada que tomamos é IN THE MONEY opção. No próximo exemplo, tire a opção de opção de dinheiro, diga 5700 CE e preço de negociação atual como 5668. A fórmula permanece a mesma com a diferença entre o valor de mercado atual eo preço de exercício, 5668-5700 -32 que é negativo na natureza. Mesmo as opções de THE MONEY deixam um saldo de Zero. Para concluir, o valor intrínseco não sai para a opção Out The Money para a opção PUT, a fórmula é totalmente reversa, preço de exercício atual Trading valor como temos lido no nosso artigo Moneyness de opções que a opção de preço chama é aquela que acima O preço de negociação atual. PARA A OPÇÃO CALLPUT, O VALOR INTRÍNSECO SORTE SOMENTE PARA AS OPÇÕES DE DINHEIRO E NÃO PARA FORA O DINHEIRO E NO DINHEIRO Valor de Tempo Como valor intrínseco, o valor de tempo não é um cálculo fácil de executar. Antes, primeiro tentamos deixá-lo saber o que exatamente é o valor do tempo. Em simples, é como um cubo de gelo que se funde com o tempo. No início do mês, o valor de tempo máximo sai e à medida que o tempo avança, o valor de tempo também diminui independentemente do movimento do mercado, para cima ou para baixo. Não é nada, mas apenas como o interesse que você começa para depósitos bancários. Uma pessoa que compra uma opção no início do dinheiro obtém uma taxa de juros mais alta e quem compra no final do mês não obtém nada como o tempo é zero. Esta taxa de juros, r reside exatamente no poder na fórmula. Portanto, se o valor de tempo é zero no final do mês, qualquer potência zero é zero e, portanto, o valor de tempo também. Em geral, diz-se que a opção perde 13 seu valor de tempo no primeiro meio dia e 23 na segunda metade de sua expiração. A melhor maneira de calcular o valor do tempo é o valor intrínseco do prémio, que é apenas o outro modo da nossa fórmula original. Assim, se você comprar Nifty 5600 CE quando os mercados estão em 5668 com um prêmio de 80, o valor intrínseco é 68 eo valor restante (80- 6812) é o valor temporal da opção no período específico. Ponto importante a notar que se os mercados permanecem lá em 5668 até o final do mês, o prémio torna-se 68 com valor intrínseco apenas como o valor do tempo anula a zero. No próximo post, vamos explicar-lhe sobre o cálculo de lucro e perda de opções Preço de greve é ​​outro termo importante usado em negociação ngquotgtoptions. É o preço pelo qual a opção pode ser exercida. Em simples, é a aposta ou expectativa preço onde você acha que os mercados podem ir até. Vamos dar um bom call put para melhor compreensão. Por exemplo, se nifty está negociando em 5480 e você acha que os mercados podem mover-se mais 220 pontos para cima, então pode-se optar por comprar uma Nifty CALL de preço de exercício 5700 (54802205700) Nifty 5700 CE. (5700 não é o valor do preço de compra, mas apenas um nível estimado até onde muitos nifty chegar em um futuro próximo, além disso é apenas como um nome dado a essa opção. O valor do preço de compra atual é chamado premium onde você compra, digamos que Rs. 40) Bem, se você prever que nifty pode falhar 280 pontos mais, você pode optar por comprar aNifty PUT do preço de exercício 5200 (5480-280 5200) Nifty 5200 PE (digamos que seu pricepremium atual é de cerca de 50). NOTA: Os preços de strike estão disponíveis apenas com uma diferença de 100. Então o trader tem que optar por 5600 CALL, 5700 CALL ou 5800 CALL Agora, o que é o meu lucro se a minha expectativa está correta No primeiro caso, se a expectativa estiver correta, Obter um lucro de cerca de 220 pontos. Você previu mercado quando o preço é em torno de 5480 e como por sua expectativa nifty viajou de 5480 para 5700 (220 pontos). No momento de sua compra, assumimos o preço premiumcurrent é de cerca de 40. Quando o mercado atinge o nível esperado de 5700, você recebe 40220260 onde você obtém um lucro de 220 pontos deixando o seu investimento inicial de 40 pontos. Agora, se o tamanho do lote de nifty é 50 partes, você receberia um montante final de Rs.13.000 (260 pontos X 50 partes) 11.000 lucro e retorno de investimento 2.000. No segundo caso, se a sua aposta estiver correta, a nifty caiu de 5480 para 5200 e no momento em que sua compra de PUT, digamos que o preço atual do prêmio é de 50, você recebe 50280 330 pontos em que 280 é o lucro e 50 é o seu investimento Retorna. 1.2k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para Reprodução Desculpe, minha resposta não é sobre o tópico. Mas Don039t você acha que antes da abertura do perfil e da seleção de troca que você tem que prestar atenção para as fundações que eu quero dizer melhorar a excelência competente no desempenho de negociação, incluindo o curso de procedimentos de negociação Uma pessoa muito qualificada pode criar seu indivíduo Indicadores ou mesmo máquinas de comércio De qualquer forma, todos estes repousa em uma coisa básica que todos nós, sem exceção, tem que trabalhar: na plataforma de negociação Você pode aprender as opiniões ou verificar as plataformas mais amplamente utilizado por si mesmo. Eu gostaria de oferecer para verificá-los gratuitamente e testar aqui: 55 Exibições middot Não para reprodução Por don039t nós descontamos o valor obtido a partir da fórmula de anuidade no final Como e onde posso obter dados de volume nifty Como faço para obter o valor igual a O maior percentual quando dada uma menor percentagem do valor total Faz sentido para vender as opções de chamada nifty mensal sobre NSE dado que eles são negociados abaixo do valor justo como derivado de black scholes fórmula Em que momento é Nifty vai atravessar 9000My Secret NIFTY Trading Método que nunca falhou. My Secret NIFTY Trading Método que nunca falhou. Em fevereiro, estou apenas chocado ao ver que MINIFTY contrato não é mais. Eu apenas perguntei aqui e encontrei SEBI tem proibido por algum motivo. Se eles queriam que os pequenos jogadores parassem a negociação de FnO e o dinheiro solto, havia outro contrato FnO menor, como USDINR, GOLDGUINEA, GOLDPETAL, etc. Pequenos comerciantes que têm mentalidade para jogar FnO apenas mudarão para aqueles contratos com horários de negociação muito mais longos, Vai perder mais dinheiro. E alguns começarão a negociar NF e BNF, e em BNF as pessoas vão trocar muito dinheiro e solta enorme. Enfim, esse é outro debate. Mas abaixo eu estou revelando meu único método de negociação NIFTY que eu sempre negociado e encontrado sucesso - mas nunca divulgado em fórum aberto como Traderji ou Mudraa etc, de modo que se tornou inválido. Agora MINIFTY não é mais e eu estou divulgando o método. Eu sempre encontrei o seguinte: 1. Continue a assistir TBQ e TSQ de MINIFTY para um dia inteiro ou dois. 2. E assista TBQ e TSQ de BNF para o mesmo período. Se visualmente TBQ é gt TSQ e para ambos durante todo o tempo, eu tentei tomar uma posição longa em um apoio ou pivô nível e manter o comércio como posicionais. Em 2-3-4 dias seguintes, saiu com lucro hefty. Reverso para posição curta. O método acima nunca falhou. Não olhei para outros dados. E para Intraday Trade: Suponha cerca de 10 minutos após o mercado aberto, se você ver uma diferença de cerca de 8-10 pontos entre alta e baixa de MINIFTY e NIFTY, você tomar posição em conformidade. Exemplo, digamos, hoje MNF amp NF abriu em torno de 6036. Mas o seu terminal de negociação mostrando MNF High é 6067 e NF High é 6058. Mas mercado nunca chegou lá ainda hoje. Você poderia ter certeza de mercado irá chegar a 6067 6058 cruzamento. Mesmo para o lado inferior também. Este método intraday também nunca falhou. Quase duas ou três vezes em um mês falhou. Agora eu perdi isso e muito lucro. Então, interromper agora negociação NIFTY para o tempo de ser, a menos que eu possa descobrir um tal belo método. Faltando muito. Que Deus abençoe todos nós, Warm Regards, GGBlack Scholes Calculadora: Option Preços Calculadora Opção Griegos Opção gregos são medidas de sensibilidade opção. O grego é usado no nome porque estes são denotados por letras gregas. O preço de opção é uma função de muitas variáveis, como tempo de vencimento, volatilidade subjacente, preço à vista do ativo subjacente, preço de exercício e taxa de juros, o trader de opções precisa saber como as mudanças nessas variáveis ​​afetam o preço da opção ou o prêmio da opção. Os gregos opção são essenciais para um comerciante de opção como eles ajudam opção comerciante planejar seus negócios e compreender amplificar estimativa da extensão do risco, enquanto as opções de negociação. Aqui explicamos os gregos opcionais em termos simples para medir a sensibilidade do preço da opção a mudanças nessas variáveis. Para entender o impacto da mudança em qualquer fator, é (como sempre) importante manter outros fatores constantes para que possamos entender o impacto da mudança desse fator em particular. Opção Delta: Opção delta representa a sensibilidade do preço da opção a pequenos movimentos no preço do ativo subjacente. Por exemplo, se uma opção de compra tiver um delta de 0,8, isso significa que se o preço subjacente aumentar em 1, o preço da opção aumentará em 0,80. Da mesma forma, quando dizemos uma opção de venda tem um delta de dizer -0,8, isso significa que se houver um aumento de 1 no preço subjacente, o preço da opção irá diminuir em 0,80. Para as opções OTM, o valor absoluto do delta será menor comparado com as opções do ITM. Para a opção de compra de ITM perto de expiração, seu delta se aproximará de 1 ou 100 Similarmente, como uma opção de venda dentro do dinheiro se aproxima da expiração, seu delta se aproximará de -1 ou -100. Da mesma forma, como uma opção out-of-the-money se aproxima de expiração seu delta se aproxima 0. Delta é o mais importante de todos os gregos opção. Delta geralmente é expresso em porcentagem ou número decimal. Os valores legítimos do delta são os seguintes: Entre 0 e 1 para opções de compra e entre -1 e 0 para opções de venda No caso de opções de venda, o preço da opção eo preço subjacente movem-se inversamente, ou seja, o preço da opção de venda aumentará à medida que o preço subjacente diminui e vice versa. Portanto, a opção de opção delta é sempre negativa enquanto as opções de chamada têm delta positivo. As opções At-the-money têm um delta de cerca de 0,50 ou 50 (no caso de chamadas) ou -0,50 ou -50 (no caso de puts) Opção Gamma: Gamma mede a sensibilidade da opção delta em relação às alterações nos preços subjacentes . É derivado de primeiro nível de Delta. Os comerciantes de opções precisam saber isso porque a opção delta não permanece constante na realidade e muda conforme o preço subjacente muda. Portanto, os comerciantes opção precisa se preocupar com sensibilidade delta e, portanto, medida gama, a fim de compreender e estimar o risco que estão expostos ao comércio opções. As opções profundas no dinheiro e as opções profundas fora do dinheiro têm gamma relativamente mais baixa. No entanto, as opções at-the-money têm gamma mais alta e os comércios precisam estar atentos ao lidar com essas opções. Opção Vega: Vega (também conhecida como kappa ou zeta) mede a sensibilidade do preço da opção às mudanças na volatilidade subjacente. Representa uma alteração no preço de uma opção para 1 mudança na volatilidade subjacente. Por exemplo, se vega de uma opção é 1.5, significa que se a volatilidade do subjacente fosse aumentar em 1, então o preço da opção aumentará em 1,50. Mais uma vez Vega não é constante e muda quando há grandes movimentos de preços no subjacente. Além disso, Vega diminui à medida que a opção se aproxima da data de vencimento. Opção Theta: Theta mede a alteração no valor da opção em relação à alteração no tempo de vencimento da opção. Todos os outros parâmetros de opção permanecendo constantes, o valor da opção irá constantemente corroer a cada dia que passa, uma vez que o valor de tempo da opção diminui à medida que se aproxima da expiração da opção. Isso também é chamado como o tempo decadência da opção. Theta é sempre negativo, pois se outras coisas permanecerem iguais, o valor da opção diminui à medida que se aproxima da expiração devido ao valor de tempo decrescente. Para entender a opção Theta com ilustração, se uma opção tiver valor Theta de -0,30, indica que o preço da opção diminuirá em 0,30 no dia seguinte se o preço do dia seguinte subjacente permanecer no mesmo preço que today8217s. Opção Rho: Rho mede a sensibilidade do valor da opção com as mudanças na taxa de juros livre de risco. Isso é positivo para as opções de compra (uma vez que os juros são maiores, maior é o prêmio da opção de compra) e negativo para as opções de venda, uma vez que quanto maior o interesse, menor o prêmio da opção de venda. Por exemplo, se Rho de uma opção de compra é 0,5, indica que se a taxa de juros livre de risco aumentar em 1, então o preço da opção aumentará em 0,5. Da mesma forma, se Rho de uma opção de venda for -0,5, significa que o preço da opção diminuirá em 0,5 para um aumento na taxa de juros livre de risco. As opções do Deep ITM têm maior Rho, uma vez que essas opções são mais prováveis ​​de serem exercidas e, portanto, o valor se moverá em linha com as mudanças nos preços futuros do ativo subjacente. No entanto, relativamente falando, quando comparado com outra opção gregos, o impacto da Rho no preço da opção é menos significativo. Trader8217s Toolkit